单项选择题
一个投资者拥有财产8，其效用函数是
，他面临的损失X 的分布函数是
，他购买全额保险所愿意付出的最高保费等于（）。
A.2.51
B.3.20
C.3.90
D.4.34
E.4.52
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单项选择题
已知发生在某时期的经验损失与可分配损失调整费用为23万元，同时期的均衡已赚保费为32万元。假设目标损失率为0.659，则指示费率整体水平变动量为（）。
A.0.0907
B.1.0907
C.11.0254
D.0.9168
E.0.9268 -
单项选择题
设某投保人的初始财富为100个单位，效用函数u（x ）=x ，损失随机变量X 的密度函数为f（x ）=1/100，0<x<100，若理赔函数分别为时， 投保人愿付的最高保费 P 都等于 12.5 ， 则 k 和 d 分别为（） 。
A.0.25，50
B.0.30，50
C.0.25，30
D.0.30，30
E.0.25，25 -
单项选择题
在效用理论与风险决策问题中，常常会用到效用函数以及Jensen 不等式。如果决策者的效用函数用u（x ）表示，他所面临的风险用随机变量X 表示。Jensen 不等式的结论为（）。
A.当u″（x ）>0时，有：E[u （X ）]≤u （E[X]），只要两边的期望存在
B.当u″（x ）>0时，有：E[u （X ）]≥u （E[X]），只要两边的期望存在
C.当u″（x ）<0时，有：E[u （X ）]≤u （E[X]），只要两边的期望存在
D.当u″（x ）<0时，有：E[u （X ）]≥u （E[X]），只要两边的期望存在
E.当u″（x ）＝0时，有：E[u （X ）]≥u （E[X]），只要两边的期望存在
