单项选择题
下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。
A.多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）
B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
C.空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）
D.空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
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单项选择题
如果已知期权的价值为10元，期权的内在价值为9元，则该期权的时间溢价为（）元。
A.0
B.19
C.1
D.-1 -
单项选择题
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（）元。
A.59
B.60
C.62
D.65 -
单项选择题
下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。
A.二叉树模型是一种近似的方法
B.将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的
C.期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D.假设前提之一是不允许卖空标的资产
