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单项选择题
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（）元。
A.59
B.60
C.62
D.65 -
单项选择题
下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。
A.二叉树模型是一种近似的方法
B.将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的
C.期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D.假设前提之一是不允许卖空标的资产 -
单项选择题
在期权价格大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（）。
A.对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加
B.看涨期权的执行价格越高，其价值越小
C.对于美式期权来说，较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值
D.看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动
