单项选择题
假设证券组合A位于资本 市场线上，市场组合的预期收益率为6%，无风险利率为3%，刘先生持有的证券组合A预期收益率为9%，那么该证券的标准差是市场组合标准差的（）倍。
A.1.5
B.2
C.2.5
D.3
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单项选择题
已知国库券（视为无风险资产）的收益率为5%，市场指数基金的预期收益率为15%。某客户希望用这两种资产构造预期收益率为25%的资产组合。如果该客户现在有10000元资金可以投资，且能够按照无风险利率进行借贷，则满足该客户收益率目标的投资组合为（）。
A.5000元投资于国库券，5000元投资于市场指数基金
B.以无风险利率借入5000元及现有资金10000元全部投资于市场指数基金
C.以无风险利率借入10000元及现有资金10000元全部投资于市场指数基金
D.不存在满足该客户收益率目标的投资组合 -
单项选择题
关于由两种风险资产构成的资产组合的可行集与有效集，下列说法中正确的是（）。
A.如果相关系数为0，则其可行集为直线
B.其他条件不变，两种风险资产的相关系数越小，可行集越向右弯曲
C.当相关系数为-1时，无风险资产位于有效集上
D.当相关系数为1时，组合分散风险的效果最好 -
单项选择题
已知某投资产品的预期收益率为10%，其收益率的标准差为5%，且该投资产品的收益率服从正态分布。则该投资产品的收益率介于5%-15%之间的概率为（）。
A.50%
B.68%
C.95%
D.99.75%
