单项选择题
关于由两种风险资产构成的资产组合的可行集与有效集，下列说法中正确的是（）。
A.如果相关系数为0，则其可行集为直线
B.其他条件不变，两种风险资产的相关系数越小，可行集越向右弯曲
C.当相关系数为-1时，无风险资产位于有效集上
D.当相关系数为1时，组合分散风险的效果最好
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单项选择题
已知某投资产品的预期收益率为10%，其收益率的标准差为5%，且该投资产品的收益率服从正态分布。则该投资产品的收益率介于5%-15%之间的概率为（）。
A.50%
B.68%
C.95%
D.99.75% -
单项选择题
已知两种资产A和B，A的预期收益率和标准差分别为10%和8%，B的预期收益率和标准差分别为8%和6%，两者相关系数为-1，则A和B构造的最小方差组合的收益率为（）。
A.8.36%
B.8.56%
C.8.86%
D.9.16% -
单项选择题
关于资本 市场线，以下说法正确的是（）。
A.投资者的风险厌恶程度不同，他们的资本 市场线也不相同
B.对于风险厌恶程度较低的投资者，可在资本 市场线的右上方选择资产组合
C.对于风险厌恶程度较高的投资者，可以借入资金，连同自有资金全部投资于市场组合
D.资本配置线是资本 市场的一种特殊，是斜率最小的资本 市场线
