相关考题
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多项选择题
使用内部模型法必须满足哪些基本的要求？（）
A.风险管理体系健全完整，有独立的风险控制部门，足够的且接受过复杂市场风险管理模型应用培训人员
B.模型有一段时间的风险计量历史记录，且有足够的精确度
C.银行应定期对模型进行压力测试，结果送交高级管理层，并体现在管理层和董事会所制定的交易政策和限额中
D.模型的使用可以再一定范围内和规定的政策存在不是重大程度偏差 -
单项选择题
利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。
A.95%
B.90%
C.99%
D.99.9% -
单项选择题
VaR法告诉我们的是什么？（）
A.说明了投资回报的概率，也说明了具体的回报金额
B.说明了损失的概率但是没能说明具体的最大损失
C.说明了损失的概率，也说明具体的最大损失
D.说明了投资回报的概率，也说明了具体的投资收益情况
