相关考题
-
单项选择题
VaR三个模型中，哪个模型无法对于非参数风险进行衡量？（）
A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准测试法 -
多项选择题
使用内部模型法必须满足哪些基本的要求？（）
A.风险管理体系健全完整，有独立的风险控制部门，足够的且接受过复杂市场风险管理模型应用培训人员
B.模型有一段时间的风险计量历史记录，且有足够的精确度
C.银行应定期对模型进行压力测试，结果送交高级管理层，并体现在管理层和董事会所制定的交易政策和限额中
D.模型的使用可以再一定范围内和规定的政策存在不是重大程度偏差 -
单项选择题
利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。
A.95%
B.90%
C.99%
D.99.9%
