单项选择题
关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。
- A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可度量非线性金融工具的风险
D.蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据
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单项选择题
（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡罗模拟法 -
单项选择题
一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成（）变动。
A.正向
B.反向
C.两者没有关系
D.同比例 -
单项选择题
商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是（）。
A.将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应
B.通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移
C.利用不同行业及地域间企业的相关性来进行风险分散
D.通过不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲
