单项选择题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。
A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
C.无法度量非线性金融工具的风险
D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。
A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可度量非线性金融工具的风险
D.蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据 -
单项选择题
（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.压力测试法
D.蒙特卡罗模拟法 -
单项选择题
一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成（）变动。
A.正向
B.反向
C.两者没有关系
D.同比例
