单项选择题
以下哪一项被作为大多数风险价值计算方法（）
A.历史价格，收益和利率
B.其他银行的监管市场风险资本水平
C.银行每笔交易中产生的潜在风险调整利润估计
D.银行流动性成本估值
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单项选择题
一个跨国银行刚刚买了两种债券，每个价值10.000美元，一个债券支付5%的固定利率，每半年进行一次支付：另一个每半年支付一次伦敦银行同业拆借市场利率，目前6个月的伦敦银行同业拆借市场利率为5%，银行风险经理关注利率的敏感度，下列陈述中哪一个是正确的（）
A.支付浮动利率债券的价格相比支付固定利率债券对利率更敏感
B.支付固定利率债券的价格相比支付浮动利率债券对利率更敏感
C.当利率低，但波动大时，支付固定利率债券的价格相比支付浮动利率债券对利率具有一样的敏感度
D.利率敏感度只有当利率波动大时才重要，固定利率债券大于浮动利率债券的利率敏感性 -
单项选择题
一位对冲基金交易员通过购买期权在货币市场上建立暴露，从而有效地消除了市场缺口风险，在这种情况下，期权费代表了为消除以下哪种交易策略的执行风险所支付的价格（）
A.Delta对冲策略
B.Gamma对冲策略
C.Vega对冲策略
D.Theta对冲策略 -
单项选择题
在采用资本资产定价模型确定股票所需的风险调整后的回报率时，应该用以下哪一个公式（）
A.要求的回报=无风险回报+beta x 市场风险溢价
B.要求的回报=（1-无风险回报）+beta x 市场风险溢价
C.要求的回报=无风险回报+beta x （1-无风险回报）
D.要求的回报=无风险回报+1/beta x 市场风险溢价
