单项选择题
一位对冲基金交易员通过购买期权在货币市场上建立暴露，从而有效地消除了市场缺口风险，在这种情况下，期权费代表了为消除以下哪种交易策略的执行风险所支付的价格（）
A.Delta对冲策略
B.Gamma对冲策略
C.Vega对冲策略
D.Theta对冲策略
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单项选择题
在采用资本资产定价模型确定股票所需的风险调整后的回报率时，应该用以下哪一个公式（）
A.要求的回报=无风险回报+beta x 市场风险溢价
B.要求的回报=（1-无风险回报）+beta x 市场风险溢价
C.要求的回报=无风险回报+beta x （1-无风险回报）
D.要求的回报=无风险回报+1/beta x 市场风险溢价 -
单项选择题
外汇远期和期货合约的价格通常由以下哪项差异决定的（）
A.市场利率和通货膨胀
B.利率和期权波动性差异
C.法律、操作和执行风险
D.标的期权的Delta -
单项选择题
下列哪一项是巴塞尔协议I没有考虑的（）
A.由经合组织国家发行的政府债券的资本要求
B.信用风险暴露到期日与该暴露风险权重之间的联系
C.信用风险暴露与监管资本要求之间的联系
D.不同类型监管资本之间的关系
