单项选择题
对于衍生工具风险的敏感度分析,应该按照下面哪个程序进行?()
Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值;
Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变;
Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值;
Ⅳ、记录组合价值的差异;
Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。
A.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
B.Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ,Ⅲ,Ⅴ
C.Ⅰ,Ⅲ,Ⅱ,Ⅳ,Ⅴ
D.Ⅰ,Ⅳ,Ⅲ,Ⅱ,Ⅴ
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B.一次改变一个市场价格
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A.Vega
B.Delta
C.Rho
D.Gamma -
单项选择题
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B.分别计算两个持有量的VaR并比较它们的价值
C.比较它们的到期日
D.比较两个工具的价值
