多项选择题
下面关于巴塞尔协议的资本充足率监管，表述正确的是（）
A.巴塞尔协议l、lI、llI的核心始终围绕资本充足率监管
B.巴塞尔协议l的总资本与加权风险资产之比要求为8%，核心资本*部分至少为4%
C.银行资本充足率＝资本／加权风险资产，资本包括核心资本和附属资本
D.巴塞尔协议II的核心一级资本充足率要求至少达到6%
E.巴塞尔协议I的《资本协议市场补充规定》中，在计算资本比率时，纳入了12.5倍的市场风险资本和12.5倍的操作风险资本
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多项选择题
资产1的风险价值VaR1=5，资产2的风险价值VaR2=8，那么以下错误的是（）
A.由上述两个资产构成的整个组合的风险价值VaR=13
B.由上述两个资产构成的整个组合的风险价值VaR既有可能大于13，也有可能小于13
C.由上述两个资产构成的整个组合的风险价值VaR最大不超过13，即VaR≤13
D.如果资产1和资产2之间为正相关关系，那整个组合的风险价值VaR〉13
E.如果资产1和资产2完全不相关，即相关系数等于0，那整个组合的风险价值VaR=0 -
多项选择题
以下属于风险价值方法优点的是（）
A.清晰的提供了主体所承受的市场风险的整体暴露规模，方便与外界沟通其风险
B.便于管理人员计提监管资本和经济资本，进行风险限额和止损限额的设定，包括资本的配置
C.用于管理人员对不同业务部门或业务单元的风险绩效考核与评估
D.可操作性强，充分满足了监管部门的风险监管需求，包括进行纵向、横向的风险比较
E.适合于任何金融风险的计量，包括市场处于极端价格波动的情形，如市场崩溃、金融危机等，VaR也能作出准确度量 -
多项选择题
以下属于市场风险特征的有（）
A.属于机会风险，具有双向波动性，风险在左侧
B.属于纯粹风险，风险在右侧，越往右侧损失越大
C.市场信息获取较为便利，数据可得性强，容易对风险进行量化
D.市场因子的收益率分布呈现中间厚两边薄的"尖峰"形态，因此常用正态分布刻画其分布规律
E.具有肥尾效应，尾部事件的实际发生概率往往高于正态分布假定下的发生概率
