单项选择题
一个不付红利的欧式看涨期权，有效期为2年。目前股票价格为25元，执行价格均为30元，无风险连续复利年利率为15%，波动率为每年30%。该期权的价格为（）
A.2.14美元
B.2.23美元
C.2.35美元
D.2.41美元
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多项选择题
造成BSM模型估计的期权价格与市场价格存在差异的原因有（）
A.使用错误的参数
B.期权市场价格偏离均衡
C.BSM模型假定太多
D.BSM模型估计太复杂 -
多项选择题
除了标的资产市场价格和执行价格外，BSM模型中期权价格取决于哪些因素？（）
A.到期期限
B.红利
C.无风险利率
D.标的资产价格波动率 -
多项选择题
根据CAPM理论，漂移率的大小取决于哪些因素？（）
A.无风险利率
B.标的股票之系统风险
C.市场的风险收益偏好
D.资产的风险中性概率
