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单项选择题
（）是从资产最高价格到接下来最低价格的损失，投资期限越长，这个指标就越不利。
A.下行风险
B.风险敞口
C.风险价值
D.最大回撤 -
单项选择题
关于计算VaR值的参数法，下列表述错误的是（）。
A.该方法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设
B.该方法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同
C.参数法又称为方差﹣协方差法
D.该方法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值 -
单项选择题
关于贝塔系数，以下说法正确的是（）。
A.贝塔系数的计算主要依赖于对其输入值的预测
B.贝塔系数越高证明基金管理人的投资能力越高
C.作为衡量单个证券对市场变化敏感度的指标，贝塔系数不能用于计算证券组合未来面临的市场风险状况
D.单个证券的贝塔系数大于1，代表该证券的价格变动幅度比能够代表市场变动的指数变动幅度更大
