多项选择题
战略资产配置试图为投资者建立最佳长期资产组合，较少关注短期市场波动，它主要是用以确定最能满足投资者风险与收益目标的资产组合，是实现投资计划长期目标的最重要决策。下列哪几项属于战略资产配置过程中的四个核心要素（）。
A.投资者需要确定投资组合中合适的资产
B.投资者需要确定这些合适的资产在持有期间或计划范围的预期回报率
C.运用最优化技术找出在每一个风险水平上能提供最高回报率的投资组合
D.满足投资者在一定风险水平下回报率最大的目标
E.在可容忍的风险水平上选择能提供最优回报率的投资组合（在有效边界上）
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多项选择题
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。
A.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
B.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
C.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
D.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
E.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险 -
多项选择题
基金业绩的归属分析属于一种动态的基金评价方法，将基金的总业绩分配到基金投资操作的各个环节中，定量评价基金经理（）能力。
A.资产配置
B.投资收益
C.防范风险
D.行业配置
E.证券选择 -
多项选择题
下列关于资产配置重要性的说法，正确的是（）。
A.资产配置综合了不同类别资产的主要特性，在此基础上形成投资组合，相对每一个组成部分，该投资组合都具有更好的风险-收益特征
B.资产配置不断进行认知和平衡的权衡过程，其中在投资者的时间跨度、资本保值目标和预期的收益来源等方面的权衡尤其重要
C.资产配置需要设定最小化和最大化的限制因素，以确保选择足够多的资产类别而不是将投资资金过分集中于某类资产
D.资产配置有利于实现多种类别资产和特定投资品种的分散投资，从而将投资组合的期望风险特征和投资者自身的风险承受能力相匹配
E.资产配置不需要设定最小化和最大化的限制因素，以确保选择足够多的资产类别而不是将投资资金过分集中于某类资产
