单项选择题
持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。
A.过去一天有1%的投资损失小于1000万
B.将来1天有99%的概率最小损失为1000万
C.将来1天有1%的概率最大损失为1000万
D.将来1天有99%的概率最大损失为1000万
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
下列关于对风险价值模型运用的阐述，哪项是错误的？（）
A.银行可以将多种风险整合统一为单一风险值
B.银行可以将最大损失量化
C.银行可以比较不同交易操作领域之间的风险程度
D.银行可以将市场风险资金分配到交易领域中 -
单项选择题
一个99%的VaR所对应的置信度是（）。
A.1%
B.两个标准差
C.99% -
单项选择题
持有股票通常用什么方法来衡量风险？外汇头寸和铜期货又分别以什么来衡量？（）
A.股份数量；交易货币对应的本币金额；持有铜的市场价值
B.股份数量；交易货币中基准货币数量；持有铜的磅数
C.股份数量；交易货币中本币数量；持有铜的磅数
D.股份数量；交易货币中基准货币数量；持有铜的市场价值
