单项选择题
()是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Risk+模型
C.Credit PortfolioView模型
D.Credit Monitor模型
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单项选择题
假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAR0C等于()
A.4.00%
B.4.08%
C.8.00%
D.8.16% -
单项选择题
外部评级主要依靠()
A.专家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析结合
D.以上都不对 -
单项选择题
商业银行的最高风险管理、决策机构是()
A.董事会
B.监事会
C.股东大会
D.高层管理者
