单项选择题
（）是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。
A.下行风险
B.风险敞口
C.风险溢价
D.风险价值
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单项选择题
下列关于主动比重的表述错误的是（）。
A.主动比重是指投资组合持仓与基准不同的部分
B.主动比重基于收益率
C.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度
D.主动比重衡量一个投资组合与基准指数的相似程度 -
单项选择题
投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是（）。
A.单位时间收益率
B.时间加权收益率
C.单位时间收益率的方差
D.单位时间收益率的标准差 -
单项选择题
基于投资价值对风险因子敏感程度的指标有（）。Ⅰ.久期Ⅱ.波动率Ⅲ.β系数Ⅳ.回撤Ⅴ.凸性
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
