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单项选择题
对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。
A.该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%
B.该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%
C.该银行在一年内损失最高为1000万美元的概率是5%
D.该银行在一年内损失最低为1000万美元的概率是5% -
单项选择题
假设监管部门认为所有企业的债务具有相同的风险水平。以下哪个行为是银行监管套利的例子？（）
A.银行增加对公司债务的风险暴露
B.银行降低对公司债务的风险暴露
C.银行将风险暴露转移到较高风险的公司债务
D.银行将风险暴露转移到较低风险的公司债务 -
单项选择题
A银行持有一个2.5亿美元的按揭贷款组合，该组合每5年按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+10%重新定价。银行也有1.5亿美元的存款，每月按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+3%重新定价。A银行的利率敏感性负债是多少？（）
A.2亿美元
B.2.5亿美元
C.1.5亿美元
D.1亿美元
