单项选择题
对于某一给定的投资组合，期望收益率为9％，标准差为16％，β值为0.8。市场组合的期望收益率为12％，标准差为20％。无风险收益率为3％。则该投资组合的Jensen’s alpha 值为（）。
A.-1.2%
B.-1.52%
C.0
D.1.2%
E.1.52%
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单项选择题
已知损失分布服从参数为μ=5，σ=2的对数正态分布，则CTE 0.9=（）。
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C.8256
D.8376
E.8489 -
单项选择题
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A.3015
B.3258
C.2450
D.3471
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单项选择题
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A.1.3654
B.4.8596
C.5.6569
D.9.6569
E.32
