单项选择题
假设某基金投资组合包括3种股票，其股票价格分别为50元、20元和10元，股数分别为10000股、20000股和30000股，β系数分别为0.8、1.5和1，假设相应的股指期货合约单张价值为100000元，则做完全套期保值，需要的期货合约份数为（）份。
A.12
B.13
C.14
D.15
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单项选择题
当两种证券的相关系数为（）时，可得到无风险组合。
A.0
B.1
C.-1
D.上述都不对 -
单项选择题
（）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。
A.詹森指数
B.贝塔指数
C.夏普指数
D.特雷诺指数 -
单项选择题
如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（）。
A.有效组合规则
B.共同偏好规则
C.风险厌恶规则
D.有效投资组合规则
