单项选择题
关于计算VaR值的参数法，下列表述错误的是（）。
A.该方法以风险因子收益率服从某特定类型的概率分布为假设B.该方法假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同C.参数法又称为方差﹣协方差法D.该方法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
单项选择题 关于贝塔系数，以下说法正确的是（）。
单项选择题 下列关于QDII基金的风险管理描述错误的是（）。
单项选择题 某只股票基金的贝塔系数大于1，这说明该基金是（）。
