单项选择题
7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（）。
A.200点 B.180点 C.220点 D.20点
单项选择题 以下说法正确的是哪一项（ ）。
单项选择题 假设－揽子股票组合与某指数构成完全对应，该组合的市值为100万元，假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是（）。
判断题 在利用股指期货进行套期保值时，股票组合的β系数越大，所需要的期货合约数就越少。（）
