black

中金所杯全国大学生金融知识大赛

登录

单项选择题

案例分析题某投资者买入一只股票6个月的远期合约空头,已知该股票目前的价格为40元,预计在2个月和5个月后每股分别派发股息1元,一年期无风险利率为6%。

若交割价格等于远期价格,则远期合约的价值是()元。

A.0
B.38.19
C.38.89
D.39.19

相关考题

单项选择题 该股票6个月后的远期价格等于()元。

单项选择题 沪深300指数期货合约到期时,只能进行()。

单项选择题 撮合成交价等于买入价、卖出价和前一成交价三者中()的一个价格。

All Rights Reserved 版权所有©建筑考试题库(jzkao.com)

备案号:湘ICP备2020024380号-3