单项选择题
假设3个月和6个月的LIBOR 分别为5%和5.5%，均为连续复利。远期合约的名义本金为100万美元，从3个月末到6个月末的交割利率为7%（连续复利）。计算该远期合约多头的价值（）
A.小于-0.8B.大于-0.8C.大于0.8D.-0.80
判断题 在远期定价中，通常假设资产不会产生收益。
判断题 互换利率等于浮动利率的加权平均数。
判断题 远期的价格与资产的现价无关。
