多项选择题
A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
A.两种证券的投资组合不存在无效集 B.两种证券的投资组合不存在风险分散效应 C.最小方差组合是全部投资于A证券 D.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
多项选择题 市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。
多项选择题 关于方差、标准差与变异系数，下列表述正确的有（）。
单项选择题 下列事项中，能够改变特定企业非系统风险的是（）。
