单项选择题 如果已知期权的价值为10元，期权的内在价值为9元，则该期权的时间溢价为（）元。

单项选择题 假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（）元。

单项选择题 下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。