单项选择题
（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。
A.历史模拟法B.方差-协方差法C.压力测试法D.蒙特卡洛模拟法
单项选择题 以下关于风险的表述错误的是（）。
单项选择题 某投资组合在持有期为1周、置信水平为95％的情况下，若所计算的风险价值为﹣0.8％，则表明该资产组合在1周中的损失有（）的可能性（）0.8％。
单项选择题 （）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。
