单项选择题
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率为8%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为()元。
A、63.65 B、63.60 C、62.88 D、62.80
单项选择题 下列关于二叉树模型的表述中,错误的是()。
单项选择题 如果一个期权赋予持有人在到期日或到期日之前,以固定价格购买标的资产的权利。则该期权属于()。