单项选择题 考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%，对因素1的敏感性为1.4，对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%。如果无套利机会，因素2的风险溢价为（）。

判断题 进行基本分析的假设前提是市场尚未达到半强势有效。

判断题 完全正相关的两种资产构成的可行集不一定是一条直线。