多项选择题
关于APT 模型中线性因子假设的说法正确的是（）
A.因子与残差项不相关B.不同资产的残差项不相关C.因子之间不能相关D.模型没有限定因子个数
单项选择题 证券1的贝塔是1.6，证券2的贝塔是0.8；由证券1与证券2构成的等权重组合的贝塔是（）
多项选择题 如果特质风险能够带来超额收益会导致（）
单项选择题 市场组合的超额收益为8%，市场组合的风险（方差）为40%，则应该对下列哪个证券减少投资（）
