单项选择题
下列关于相关系数的说法，不正确的是()。
A.当相关系数=1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。 B.当相关系数=-0.5时，表示两种资产收益率呈同方向变化，组合抵消的风险较少 C.当相关系数=0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动 D.只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数
单项选择题 某种证券收益率的标准差为0.5，当前的市场组合收益率的标准差为0.8，两者之间的相关系数为0.6，则两者之间的协方差是()。
单项选择题 某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法，正确的是()。
单项选择题 利用标准差比较不同投资项目风险大小的前提条件是()。
