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国家开放大学(金融风险管理)

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问答题

案例分析题某银行购买了一份“3对6”的远期利率协议FRAs,金额为1000000美元,期限为3个月。从当日起算,3个月后开始,6个月后结束。协议利率为6%,FRAs期限确切为91天。每年以360天计算(计算结果保留两位小数)

银行的净借款成本在FRAs结束时为多少?

【参考答案】

银行的净借款成本在FRAs结束时=1000000×6.5%×91/360-478.19×(1+6.5%×91/360)=......

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